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《黑天鹅》极端斯坦和平均斯坦

2022-02-16 16:58:19 读书笔记

黑天鹅,极端斯坦和平均斯坦。人类从身体上来说,构造不太可能差异太大,再胖的人,也就顶多是平均体重的3倍,不太可能有人一顿饭吃别人一年的,更不会有几吨重的人类存在,所以人类构造趋于平均,这叫做平均斯坦。 黑天鹅读后感黑天鹅读书笔记 总结如下。

  1. 《黑天鹅》突如其来的股灾!犹如死神降临
  2. 《黑天鹅》极端斯坦和平均斯坦
  3. 《黑天鹅》叙述谬误欺骗了你
  4. 《黑天鹅》被忽视掉的沉默的证据
  5. 《黑天鹅》为什么赌博一开始的运气会很好?
  6. 《黑天鹅》金融属于极端斯坦!所以别太把预测当回事
  7. 《黑天鹅》计划赶不上变化!预测也要时刻调整
  8. 《黑天鹅》把握黑天鹅机会!才能实现跳跃发展
  9. 《黑天鹅》高斯模型和正态分布

黑天鹅

今天我们继续来讲这本书黑天鹅,昨天说到了职业划分,随着技术的进步,产生了黑天鹅,让一些行业变成了收入突破性行业,而国家之间也在这么划分,美国人就酷爱这种收入突破性的行业,而他们会把没有收入突破可能的行业分出去,给别人来做。所以他们负责创新,而其他发展中国家在负责生产制造,按照小时和工作量领取收入,像耐克,戴尔,波音,只需要用他们的专有技术就能赚钱,所以美国失去了制造业,也一样很赚钱。当然这也会加剧国家间的不平等。

人类从身体上来说,构造不太可能差异太大,再胖的人,也就顶多是平均体重的3倍,不太可能有人一顿饭吃别人一年的,更不会有几吨重的人类存在,所以人类构造趋于平均,这叫做平均斯坦,但如果要是涉及财富,那就不一样了,如果一个万人小区里,马云住进去了,那么这个万人小区的99.9%以上的财富都是他一个人的,其他上万人只有不到那0.1%,作者管这个叫极端斯坦。也就是不平均,个体能够对整体产生的影响不成比例。现代技术让越来越多的平均斯坦,变成了极端斯坦,比如战争,原来你就是吕布灵魂附体,战场上能杀死的人也是有限的,但现在大规模杀伤性武器的毁灭作用,甚至无法评估。黑天鹅事件,其实就是极端斯坦制造出来的,也就是少数事件对于历史造成了巨大的影响。

极端斯坦和平均斯坦的区别对于知识也有着很大的影响,如果知识都是基于平均的认知所得来的,那么你不会有任何大惊小怪,即使碰到那个体重3倍的人,你也顶多认为这是个死胖子而已,但是如果你处理极端数据,任何样本平均值都是让人困扰的,因为他会受单个数据的影响极大,个体能够轻易的不成比例的影响整体, 你从平均斯坦的数据中获得的知识,随着信息供给的增加而增加,但是从极端斯坦数据中,却无法提升。什么事都会显得很特殊。

像人均高度,重量,车祸,死亡率出生率这都是平均斯坦,而像财富,知名度,城市人口,地震的损失等等,这都是极端斯坦,极端斯坦的清单其实要比平均斯坦长的多。老齐解释一下,平均斯坦就是不具突破性质的,温和随机的,缓慢发展的,不受黑天鹅影响的事情,平均斯坦是可以预测的,而极端斯坦则刚好相反,是具备突破属性的,疯狂随机的,赢家通吃的,爆发跳跃的,受到黑天鹅威胁,不可预测的事情。

知道这些,事情就变得简单了,当你听到一些专业人士对于极端斯坦的东西的预测的时候,你其实心里应该很清楚,这可能完全不靠谱。比如老齐经常跟粉丝群里的小伙伴说,别看我总做预测,但是预测归预测,操作归操作,预测的世界里,不会有人知道的更多。所以千万不能把你的预测当真,用预测指导操作,是很错误的事情,操作必须要靠一套系统。比如我预测强周期会在2018年第四季度发生,但是我的系统要求我必须看到铜价拉升和ppi拉升才能确认操作。

我们可以想想火鸡,每天他都等待饲养员来给他喂食,他以为这是对他满满的爱,在他的世界里,预测未来很简单就是这样的日子还将继续下去,因为有足够的样本证明了这一切,直到感恩节前,火鸡的食物反而更多了,此时他的预测又变了,一定以为好日子来了。但是结果大家都明白,跟他的预计恰恰相反,火鸡能够从平常的喂食预测出自己的命运吗,肯定是不能的。过去的知识,有可能无关痛痒,有的甚至是严重的误导。火鸡就是个例子。

这个故事还引发一个问题,叫做反向学习的担忧,也就是随着一次又一次友好喂食,火鸡的安全感在不断增加,而当感恩节前,他的安全感反而达到了顶点。他觉得最安全的时候,其实反而是最危险的时候,在投资中这个东西很实用,那就是一个东西在过去很有用,而当所有人都承认他很有用的时候,他很快就会没用了。比如经过2017年的蓝筹行情,2018年初,所有人都接受了中国漂亮50的概念,结果行情也就走到头了。

在1987年股灾之后,大家开始拼命的防范风险,稍微涨一点,就坐立不安,没几个月就会有人喊股灾来了,这就是在用火鸡思维看市场,实际上1987年股灾之后,美股一直涨到2000年。涨势非常的好。所以很显然,我们防范的太晚,而且都是在事后,还把过去的一次意外,当成是代表性的东西。

有一位经验丰富的老船长,他说根据我的经验,我没有遇到过任何值得一提的事故,整个一生的海上生涯,也只遇到过一次遇险的船只。说这话的正式泰坦尼克号的史密斯船长,这话说出后的5年,他就制造了史上最大的沉船事故。

美国的银行业在1982年也遭遇了灭顶之灾,之前他们一直给南美洲和中美洲提供国家贷款,之前一直信用很好,但突然间就全都成了坏账。这让他们损失掉了之前所有的利润。1998年,诺贝尔经济学家组成的全明星团队,长期资本,他们使用数学模型,做债券高杠杆套利,结果正态分布之外的黑天鹅爆发了,让本该收敛的价格反而发散了。一下打穿了他们的仓位。酿成了华尔街危机。在作者看来,那两个诺奖经济学家,无非就是弄一个曲线图骗骗自己而已。把大概率当成了必然。

虽然都是突然性的变化,但这个世界往往并不对等,正面的黑天鹅,要比负面的黑天鹅缓慢的多,正面的黑天鹅比如历史变化和技术发展,可能会持续数十年的时间,而负面的黑天鹅像地震或者911这种事情,可能只会持续几分钟或者几小时。毁灭要比缔造容易的多。

如果你生活在平均斯坦,那么生活是很容易的,要么黑天鹅不存在,要么他的影响力极小,反正你不用太过担心,但很可惜我们不是生活在平均斯坦,或者说这个世界越来越陷入极端斯坦了,越来越多的事情会发生突然性的变化,让你猝不及防。老齐举个例子,诺基亚将功能机做到了极致,但是最后还是倒闭了。他们的老板面对媒体却无辜的表示,我们什么都没做!是的,对于诺基亚来说,乔布斯和苹果,以及智能手机就是那只突如其来的黑天鹅。所以通过当下去预测未来,无疑是相当愚蠢的。我们犯了那只火鸡一样的错误。

一个人之前一直很友善,能代表他不会犯罪杀人吗?显然不会,你在铁轨上睡觉没被轧死,就认为在这里睡觉是安全的,显然这种结论很搞笑,但是其实我们无时无刻不再犯这种错误。比如很多人都会去一个开了500万彩票的投注站买彩票。又会到一个生男孩多的医院去生孩子,有的时候我们的所谓证据链并不靠谱,比如60年代,很多医生认为母乳是一个很低级的东西,因为他们并没有发现里面有什么特殊的物质。于是就建议不要母乳喂养。但其实只是你当时还没有证据证明,母乳的优势而已。而不代表母乳真的没有营养。所以导致了一代人的健康问题。还有扁桃腺也一开始被人为是无用的东西,所以很多医生建议切除,但后来才证明这个看似无用的器官被切除后,会让喉癌的风险大幅的增加。所以这可能是一个无知的经验主义,你只是暂时还没有找到他的作用而已。

另外,反过来说,我们通过负面例子而不是正面的数据也可以接近真相,比如我看见你杀人了,那么我可以肯定你就是罪犯,但如果我没看见你杀人,能不能就排除你是凶手的可能呢?这个不一定。所以我们不需要怀疑一切,只需要半怀疑就好。投机家索罗斯在金融赌博的时候,总是不断的寻找证明他最初看法错误的事例,也就是说,一开始你以为天鹅都是白的,那么你就去努力的找到那只黑天鹅,找到了黑天鹅,这种天鹅都是白的假设也就不成立了。所以这就叫负面否定,也叫作排除法。我们用这套方法,其实完全可以破除掉股市上技术分析的弊端,只要市场上涨,底部一定会有金叉出现,那么是不是金叉出现就一定上涨呢?事实上你只需要去找找,有没有金叉出现,反而下跌的情况就知道了。这其实就是充分非必要条件,所以技术分析往左边讲都是对的,但是往右边讲,也就是预测未来,是毫无意义的。明天我们在来讲讲,什么叫做叙述谬误,他又是怎么扭曲你对世界的认识的。明天见。

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